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青岛农商银行达成市场首批人民币利率期权交易

作者:
来源:
中国金融新闻网
2020/03/26 01:49

随着挂钩FR007、SHIBOR和LPR等基准利率的利率互换业务日益成熟,中国外汇交易中心于2020年3月23日正式推出挂钩LPR利率的人民币利率期权业务,青岛农商银行与交通银行、上海农商银行达成多笔利率互换期权和上下限期权交易,成为银行间市场首批达成人民币利率期权的商业银行。

利率期权是一种与利率变化挂钩的期权,到期时以现金或者与利率相关的合约进行结算。利率期权对现有利率衍生品序列的重要补充,将更好发挥银行间利率衍生品市场对实体经济支持作用,满足各机构利率风险管理需求,完善我国利率风险定价机制。

LPR即为贷款市场报价利率(Loan Prime Rate)是商业银行对其最优质客户执行的贷款利率,其他贷款利率可在此基础上加减点生成。贷款基础利率的集中报价和发布机制是在报价行自主报出本行贷款基础利率的基础上,指定发布人对报价进行算术计算,形成报价行的贷款基础利率报价平均利率并对外予以公布。3月22日人民银行副行长陈雨露在国新办新闻发布会上表示将继续推进贷款报价利率LPR的改革引导贷款市场利率的不断下行。

作为银行间衍生品市场最活跃的农商银行之一,青岛农商银行积极参与包括利率互换、信用风险缓释工具、黄金期权、黄金租赁等在内的各类创新业务。2020年1月,在监管部门的指导和支持下,青岛农商银行获得普通类衍生产品业务资质后,围绕利率期权业务在制度建设、交易策略等方面做了充分准备。

下一步,青岛农商银行将继续积极配合监管部门及交易中心推动利率衍生产品创新应用,提升风险管理能力,并努力为客户提供风险对冲及流动性管理方案。